J回答（1）
黄石2024-04-23 17:15:58
黄石同学你好。这个就是对伦敦鲸事件的一个描述，非常细节了，但是不清楚也不要紧，A选项说的是dispose （不是disclose，这里应该是打错了，我到时候反馈一下） the high risk assets来降低risk-weighted assets，也就是把高风险资产处置掉来降低风险加权资产，这个是正确的做法，所以肯定不是造成灾难的原因。然而，当时JP Morgan没有采取这种方法，而是搞了一个花活，CIO通过做多了一系列信用衍生品来去offset原有的空头头寸，进而去降低risk-weighted assets。后续情况表明，这一操作起到了反向效果，使得组合的风险和risk-weighted asset变得更高了。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片