用同学2024-04-27 19:33:49
用同学in the money put 为什么是positive theta
回答（1）
黄石2024-05-02 21:51:15
黄石同学你好。对于deep ITM European put来说，其多头的theta可能为正。举一个极端的例子，假设S = 0，此时如果当前能够立即行权，那么多头可以得到K。但由于是欧式看跌，所以必不可能提前行权。如果等到到期日，收益不论如何也超不过K，即使收益等于K也会受到时间价值的影响、小于当前立即行权所得。因此，对于这样一份欧式看跌期权的多头来说，他更希望时间快点流逝、赶紧到到期日行权，故theta为正（随着时间的流逝，期权价值变得更高）。
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