d1 and d2 有什么经济含义吗？为什么他们是服从正态分布的呢？假设里只是说股价符合对数分布，收益率符合正太分布.
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C选项里，delta和P之间，我看公式没觉得有关系，这边麻烦解释下？
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老师，这里查表差的是标准正态分布表吗， Z-table? 然后d1 and d2, 这里指的是距离均值也就是0的距离吗，最终的出来的是面积，对不对？
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老师，这里利率是5%，半年折现为什么不除2呢？
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用老师给公式算的d1和ppt的公式算的不一致，烦请验算下。另外，这两个公式为何是一致的，烦请指导下？谢谢
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老师请说说什么情况下利率期限结构会出现向下倾斜，谢谢。
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coupon要经过贴现求和才可得到yield,那么coupon应该是一定是大于yield的啊？
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请问票面利率和收益率之间要相互转换有什么公式吗？
收益率自己的公式是什么？
票面利率大于收益率，进而导致市场价高于面值。这个要怎样从数学上推导出来？
收益率通过贴现求和可以得到市值（市场价），而票面利率（票息率）等于每期现金流除以面值
那么比如说溢价发行的时候，市场价高于面值，但这里我就不是很理解了，为什么收益率比票面利率低，但他所能推出的值——市值，却比票面利率能推出的值——面值，要高？
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1.coupon rate 等于零时，par rate 不是应该还未出现吗？因为它的定义是 Bond value等于face value的时候的coupon rate
2.那么这里说不等于零的话等于多少呢？
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这里我有个疑惑，对于一个holder，收益率比债券价格更重要对吗？因为反正最后都是按bond面值还本金的
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