13****85回答（1）
黄石2024-07-30 14:46:00
黄石同学你好。这道题问的是：一家地区性银行的董事会正在审查一项为电动汽车提供融资的新业务提案。董事会担心银行当前的风险偏好和风险限额结构可能无法完全反映车辆残值随时间推移可能出现的下降，因此审查了银行的风险治理框架，以评估其稳健性。在对风险治理框架进行评估后，以下哪项建议适合董事会提出？
A错误，risk appetite的final approval应由board来完成。
B正确。
C错误，把Tier 1 risk limits和Tier 2 risk limits的概念写反了。二者详细定义见下图。
D错误，delta-normal VaR多用于市场风险的计量中。
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是不是在压力测试的情况下一般用场景分析？VaR不适合极端情况？
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同学你好。压力测试一般是考虑一些不太好的场景进行分析。VaR衡量的是大概率下的最大损失，小概率下的最小损失。比方说10-day 95% VaR = 100m，这意味着未来10天中，有5%的可能损失会超过100m，至于超过了多少，VaR其实并没有告诉我们。所以VaR确实不足以捕捉到极端尾部的损失。
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