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黄石2024-07-30 15:08:02
黄石同学你好。这道题问的是：一家大型投资银行的风险分析师正在将银行经历的各种损失事件按照巴塞尔委员会确定的操作风险类别进行分类。该分析师研究了该银行一名交易员的案例，该交易员无意中增加了银行账户中的头寸规模，使其超过了 VaR 限制，银行在平仓时蒙受了损失。该事件最有可能属于以下哪种巴塞尔操作风险类别？有关七类operational risk各自对应的例子，详见下图。
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