看涨期权的价值下限（假设标的为欧式不分红），价值下限不是0-PV(K);未来价格下跌到执行买入价以下，看涨期权就不会行权，相当于就没有价值了啊（就应该为0），然后原本可以用来投资的钱，之前用来买看涨期权了，所以应该减掉投资折现收益，所以看涨期权的下限（欧式不分红）应该是-PV(k)啊

Out the money，不是意味着行权是亏钱的吗，那此时不应该更加注重管理风险吗，但in the money他不是此刻行权，是赚钱的吗，不就可以相对减少风险管理吗

老师这里为什么说净现金流是支GBP的本息，净现金流不是借USD支GBP本息吗？

什么本金是零呀，老师

欧式买入期权为什么会有分红，他不是到期才会买入带有分红的股票吗？所以为什么欧式有分红的期权价值下限要用S0-PV(dividens)

long short 和 short call有啥区别？

这里vf为什么要除以100啊

这个题目可以通过支4%收2%先算出来净支2%再算PV吗？

为什么转换因子fv=1

为什么说这里也影响了汇率，没太明白