为什么前面在计算payoff的时候，把连续复利转换成了季度复利，而最后在折现求value的时候又用连续复利去折现？
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这题说的是期货的价格比远期要低、A期货比远期更加标准所以价格更低、B、远期更加可能违约所以价格高、我觉得A、B都是对的
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请问这里的无风险利率不是年化利率么？对k折现的时候为啥不是2.5%呢？
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为什么要这么算，这个面值乘于久期乘于基点变动怎么就表示了损失
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这个题画图能求出来吗？如果可以的话，麻烦列下图
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为什么组合与市场的协方差只能一次项，二次项为什么没有呢
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