下限不是小于等于吗?S0是什么,怎么比较的
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不明白这里。一开始随意选择了三个点,划分了三个距离最近的集,再根据那个距离的均值重新调整了新的集,但是为什么根据均值重新调整了一次后,还要接着再往下调整?不是就固定好了吗?
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老师,为什么mean reverting的相关性小于0? 这道题可以理解为因为mean reverting,所以波动率会小一点,所以Var小一些吗
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老师,这道题看到是callable就可以直接选negative convexity了吧
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B可以再讲一下吗? 什么叫dependency between asset classes,没懂在说什么。然后D,讲义上不是写了压力测试的情景是in terms of 宏观经济变量吗
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老师,这道题怎么看出来30是S0而不是St啊? 然后为什么d2永远小于d1? 为什么N(d2)就是St大于K的概率
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老师,这道题考试会考吗? 这个推算过程也太麻烦了吧,只记住结论考试够用了吗
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这道题怎么判断是用一般复利而不是连续复利? 用连续复利算出来的F1,3=11.25%,B选项也是对的
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