可以理解为stressed Var必须是来源于极端事件期吗？A选项说它可以来源于unconditional loss distribution哪里错了啊？对loss dis有什么要求吗

老师，这个GARCH（1，1）的（1，1）是什么意思啊？这个不用了解吧

Var=expected loss+unexpected loss对吧，unexpected loss用economic capital来覆盖，expected loss呢？ 就是定价时考虑进去吗

老师，这里用coefficient/standard error计算统计量是用的什么test？ 相关知识点在哪里啊？ 最后计算出来的值跟95%confident level （1.96)去对比吗？

老师，我看讲解是B损失分布是用的高级计量法，Dbusiness lndicator是用的标准计量法，这两个是考点吗？

老师，如果题目问realized return的话问的就是年化收益率是吗

这里老师讲的是时间价值和期限的关系，但是实值的欧式看跌期权并没有提到期限，所以我觉得老师用时间接近解释theta为正有误。有什么其他可解释的方式吗？AI说的是时间越近，折现出来的现值越高，现值随T的的推移而增加所以theta为正

这里的凸性好处是什么意思？我可不可以理解为delta S平方无论价格怎么变动，都会带来正收益？

为什么黑色E（Rx）和红色E（Rx）等式右边的内容是不一样的呢？ 红色E（Rx）=WA*rf+(1-WA)*Erp, 而到上面写黑色E（Rx）等式就变成了E（Rx）=WA*rf+(1-WA)*Qp了呢？

老师，elastic net在讲义中是不是没提到过啊