sell Eurodollar futures这个动作是在0时刻进行的，这个交易已经发生完了，那在2时刻futures price的变化跟它又有什么关系呢？题目只说了在0时刻发生了sell 50 futures这个动作，并没有说2时刻有什么交易，这个所谓的futures profit的抵减是怎么发生的呢？

B这题问的不应该只是swap自身的净interest rate吗？题目并没有说要把借款的那一端算进去

STATEMENT2的后半句有什么问题吗？selling restriction的确是存在两年，那要保证两年内可以互换收益这个swap的有效期得至少两年吧

security lend 和融券做空，是两回事吧，不同吧？第三问的参考答案是否文不对题呢？

第四題了解commercial based payment 風險最高、那請問regulation-based payment 和 available based哪一個風險較高？

如果题目同时给了前一天的closing price和做决定时的价格，那么该选择哪个作为decision price？

想请问一下第三题，答案里的后半段，为什么BC要用两倍的money duration？以答案B为例，（combine a 2-year pay-fixed AUD swap with twice the modified duration as the 2-year government bond in the barbell portfolio.），到底做了哪些操作？谢谢

这里线性插补法为什么一定要以Spread为基础计算呢？为什么不能直接去线性插补10年期的corporate bond的YTM，再计算spread?

视频里说真实利率看财政政策，但是之前不是说央行在短期为了刺激经济会导致短期利率降低，这里央行采取的政策应该是货币政策啊？

Emerging Market Risk Guidelines这些数字是要背下来的吗