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kiki2026-01-10 16:31:10

不太明白5-year CDS contract notional怎么算出来的？

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回答（1）

Simon2026-01-13 14:38:32

因为题目说：long–short duration-neutral，所以5年CDS与10年CDS的BPV需要相等。

根据The strategy would use the 5-year and 10-year contracts, with $11.5 million notional of the 10-year contract. 
所以11.5×9.02=x×4.65
x=22.307527

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