老师 第一问的proportions of the constituents held 为何不能理解为numbers of constituents 不是指数的成份股越多 跟踪误差越大吗？

几何法除了straddle其他的玩法能用吗

为什么标准差显示在momentum下面，有什么特别的意义吗？

讲这个案例时，IRR本来就是用市值220052250算出来的，再把IRR作为折现率，算整个组合的现值，还是220052250，反复这样有什么意义呢？这个折现率一定要用IRR来做吗？不用现在的市场利率吗？

老师这里意思是因为下跌3%，所以需要review IPS，请问组合下跌的threshold 是多少才会称之为material到需要review IPS？

这题我不认为是bull flatten 因为少配短期超配长期，说明短期利率上升价格下降因此少配 长期利率下降价格上升所以多配，这样就是flatten图形

上一章节讲到 positive butterfly 是 humped 有肉峰 那么不是对应左边这张图？negative是saucer类似茶托 都是凹进去的那应该是右边这张图，可是课件展示完全相反，怎么去理解这个抽象的概念？

既然OTC市场由CCP监管，那么不是要推翻以前说的场外市场缺点是有对手方风险了？

这边说随着到期日临近价格会升高，但是对于那些本身溢价发行的债券来说 价格临近到期日是慢慢下降的，这不是矛盾了吗？

老师 第三问 为什么越临近到期delta越小呢？这是什么知识点？