大同学2025-01-23 22:18:25
大同学老师2022mock题B卷下午题第八个案例,案例原文见截图，第三问，The minimum percentage change in the CFT share price for the strangle strategy to break even is closest to: A. 4.58%. B. 6.09%. C. 9.03%. mock参考答案选C。但这道题应该怎么算？我找到了以往老师给的解题思路，但是和mock答案的结果不一致，请老师具体讲讲这道题。谢谢！
回答（1）
最佳
Simon2025-02-03 12:42:08
Simon同学，上午好。
long put，行权价38.5，成本1.76
long call，行权价40.5，成本1.81
所以策略总成本=3.57
如果股价上涨，需要上涨超过call的行权价40.5之上3.57，此时不亏不赚。即股价44.07
如果股价下跌，需要下跌跌过put的行权价38.5之下3.57，此时不亏不赚，即股价34.93
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