王同学2025-01-24 17:10:57
王同学不理解为什么从tracking error的角度来看，total return swap更有效
回答（1）
Simon2025-02-02 15:25:22
Simon同学，上午好。
TRS本质上是一种衍生品合约，合约的一方支付固定或浮动利率，另一方支付参考资产（如指数）的总收益。这种结构使得TRS能够几乎完全复制标的指数的表现，因为接收方收到的收益直接与标的指数的总收益挂钩，不存在因抽样或不完全复制导致的偏差。
ETF通过持有标的资产来复制指数表现，但通常会采用抽样复制或合成复制的方法。即使是完全复制的ETF，也可能因交易成本、分红再投资、市场冲击等因素导致跟踪误差
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