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王同学2025-01-23 17:49:17

第2题不太理解，VaR值有计算公式吗，为什么这么算出来就是VaR

回答（1）

Simon2025-02-02 15:12:46

同学，上午好。

VaR就是损失，对于债券来说，就是YTM上涨，导致的亏损，

而delta y就是2.33倍σ。也就YTM变动了2.33σ。

具体逻辑见截图。

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