第七题答案的描述大致说了pure indexing比较costly enhanced indexing性价比高点 但是我看你们有老师的答疑中说pure indexing只是追踪指数 不需要管 所以enhanced indexing turnover什么比较高 所以到底谁说的是对的

Pure indexing一定是把每只债券都买到吗 stratified sampling可以用吗？ 还是说stratified sampling就已经算是enhanced indexing了？

Q1好像是一个二级知识点，还会再三级考一次吗？

第三题 答案给出的理由是con小了所以fails to meet the requirement 但是实际理由不应该是asset range没有覆盖liability range吗 老师上课说的 对于multiple liability 第一笔asset要比liability早 最后一笔asset要比liability晚 所以题中的portfolio A的7年明显早于liability的8年

原版书R24例题9A，第1题，为什么要探讨看涨或看衰经济？为什么分析利率上涨时，对冲有收益的时候要引入swap，原文给的是options或futures。

如果遇到描述积极权重和积极风险之间的关系，应该怎么回答比较合适？课程上感觉有点散

能否详细说一下这个overweight代表什么 增加什么的权重的意思吗？以及为什么在spread narrow的时候要sell cds

factor tilting和 factor mimicking有什么区别？

buy prection，是short cds，是看多，我真的不理解。

basisrisk的定义是什么？老师说只要金融资产和工具不一样就是basisrisk，可是这个不是crossrisk?