Asher2022-07-15 22:30:13
AsherPure indexing一定是把每只债券都买到吗 stratified sampling可以用吗？ 还是说stratified sampling就已经算是enhanced indexing了？
回答（1）
Nicholas2022-07-18 10:15:33
Nicholas同学，早上好。
Pure indexing中，不一定是买到每个债券，因为有些债券的流动性比较差；
固收中并没有分层抽样的方法，不过可以用分层抽样实现该目的，或者用组合配置达到匹配主要风险敞口的目的也是可以的。
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第一个问题：Pure indexing到底是指完全复制 还是分层抽样(简单点) 还是直接追踪指数(更简单点)
第二个问题：根据第一个问题的答案 pure 和enhanced差别在哪里？
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同学，早上好。
1. 完全复制，不是分层抽样，跟踪指数的；
2. 区别在于对主要风险敞口的匹配，Pure indexing是匹配风险因子，而Enhanced indexing是匹配主要的风险因子，偏离的部分就可以为此产生更高的回报以抵减交易成本等费用。
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