程同学2022-07-15 20:58:42
程同学factor tilting和 factor mimicking有什么区别？
回答（1）
开开2022-07-18 22:34:10
开开1、Factor-tilting portfolio是long-only portfolio。因此它是纯多头的，但在配置上偏向于某个因子。例如，用这种方法构建value factor portfolio，就是去配置那些最符合value条件的个股。
2、factor mimicking portfolio是long/short portfolio。因此会long那些最符合value条件个股，short那些最不符合条件的。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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