第六题为什么pay fix不对呢？yield curve一直保持上涨，pay fix不就能固定支出然后receive更高金额吗？

怎么用衍生品调整指数？请对 rebalancing overlays 举个例子，谢谢。

Q6, statement 1.看到老师回答别的同学“为了使自己的LCR指标看起来比较好看，银行会在每月末多存一些准备金在联邦基金，因此资金供给增加，拆借利率下降。利率下降，欧洲美元期货的价格会变高，因此应该做多。”

Sabanai Investimentos Case Scenario

coupon 1是哪儿冒出来的

像这儿的A和B ，不理解 是原版书上的原话吗

冲刺笔记第113页的表格，关于duration gap的解释请详细说明一下，不太理解overhedge和underhedge，和我想的正好相反。谢谢

Q4 STRATEGY 1 為什麼有TAX LOSS HARVESTING? 他頭寸明明是GAIN MONEY (NET GAIN ON EXPOSURES) 沒有LOSS? 為什麼有HARVESTING?

有关第二题，老师说roll yield有两层意思，想问如果题目中是要求计算roll yield的话，是直接用F-S/S就可以了，只考虑第一层意思，不用考虑第二层意思吗？有没有可能虽然F-S/S为正，但第二层意思为负，所以roll yield正负无法判定的情况？

為什麼Question D 是要防止Probate? 什麼是Probate, 和題目有何關係?