kkk2024-01-14 11:47:32
kkklong short策略的gross exposure不是应该大于100%吗？
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Simon2024-01-14 13:23:25
Simon同学，上午好。净多头是看最终portfolio的beta的，beta为正，即net 多头。例如long 50%，beta=1.5，short的50%股票，他们beta=0.8，那么最终我的portfolio beta还是大于0的，但是gross exposure=100%。
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longshort策略130/30不是代表，short30份额小盘用来买130份额的大盘吗？最后net exposure是100%，gross exposure是160%，超过了100%
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130/30只是举例，这种情况下，gross=160，net=100。但是，实际上，long-short的exposure可以大于或小于100%的，例如long 50%（半仓）+short 50%，就可以达到100%的gross exposure。
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