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kkk2024-01-14 11:47:32

long short策略的gross exposure不是应该大于100%吗？

回答（1）

Simon2024-01-14 13:24:40

同学，上午好。净多头是看最终portfolio的beta的，beta为正，即net 多头。举个例子，例如long 50%，beta=1.5，short的50%股票，他们beta=0.8，那么最终我的portfolio beta还是大于0的，但是gross exposure=100%。

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