盲区…为啥选A

老师这个题不懂，为什么选C

Q2,75million和1.04是乘的关系是什么逻辑来着… 这个地方有点理解不了为什么要乘1.04，因为本身就买了75million，乘这个系数是干嘛来着

这个回答很牵强。接近和大于是两回事。portfolio2再接近也是小于money duration asset啊。

一个债券整体的spread就是yield spread + credit spread对么？

Q2，spread widens by 50 bps，这个计算的时候不用考虑变动的方向吗。因为利差扩大，应该是加上一个正数到effective return里吧？

flatten为何不能是bull flatten或bear flatten呢？

这里没明白为什么理论上ΔP变动1%，意味着duration和spread duration都变动1%呢？

如果是853149 也是进到854000吗？还是用四舍五入 啊

老师，3错在哪儿？