For large non-parallel changes in interest rates, a convexity adjustment is used to improve the accuracy of the index’s estimated price change. 这里错在convexity adjustment 应该是改为key rate duration来衡量（非平行移动）对吗？

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TTER2024-01-20 15:03:11

For large non-parallel changes in interest rates, a convexity adjustment is used to improve the accuracy of the index’s estimated price change. 这里错在convexity adjustment 应该是改为key rate duration来衡量（非平行移动）对吗？

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回答（1）

最佳

梁雪2024-01-20 23:49:12

同学你好，你的理解是对的。key rate duration是衡量yield curve "shaping risk"。

评论（0）
追问（2）

追问

但把non-parallel 改成parallel的话，这个说法就对了是不？-- For large parallel changes in interest rates, a convexity adjustment is used to improve the accuracy of the index’s estimated price change.

追答

同学你好，可以这么理解。