RL2024-01-20 16:55:26
RL没太理解这个等式式如何成立的？
回答（1）
Johnny2024-01-20 18:39:11
Johnny同学你好，可以参考下图。如果投资组合中所有资产的（Ri-rf）/MCTR都相等，那么就达到了optimal risk budegting，此时（Ri-rf）/MCTR才会等于tangency portfolio的SR，而tangency portfolio就是所有的corner portfolio中SR最大的那一个，意味着把tangency portfolio与Rf连起来的直线会是efficient frontier的切线。
以上这些结论可以记住。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片