你好 我不太理解为什么两个货币的汇率, 比如说 USD/EUR的forward rate 一直是贴水(negative roll yield), 但是他们的spot rate却越来越高， 这是Why?

原版教材第149页example 3里面有一句话： The present value of expected future contributions (from real estate and provincial subsidies) is estimated to be CAF$400 million 请问这个contribution是指什么？

老师这个B题不懂

这个告诉我5.7，为啥不能用sfr计算呢，把5.7当最小接受收益率，按直接的case方法计算

老师，这个mvhr计算出来标价是usd/cta，给了cta156m、乘完以后货币不是应该变成usd了吗？

老师，这个题算法，是笔记上没见过的。

官网课后题，这个解释看不太懂什么意思，为什么是countryC 而不是country B?

老师，中间这个题。均值回归、随机游走，这些有什么特征

请问文字题会倒扣分吗，比如题目问A的三个好处，我答了两个A的好处和一个B的好处，那写错的部分会倒扣分吗

“equity-vs-bonds” premium method是什么？官网课后题提到的