老师。这个T检验结果能不能说一下。看不太懂了。 这个short put主要就说明是short期权是short 波动率哈，put本身不是重点哈，short call耶一样

这个公式的cap rate 要用当前的还是预期未来的？ 为什么

这几个步骤都要记下来吗

我算的Paul的CPT PV=287227呢？

考试中，看到beta<0，就采取short volatility的策略吗？这个可否当成结论记住

这种justify可以直接复制原文吗，还是也需要自己改写？

没看懂解析

这道题约掉百分号我觉得是错误的，因为如果把百分号带入进去，实际结果比题目中的结果大100倍，原版书课后题P106页，我算出来答案是43287，可是结果是4317774，请问我可否说原版书出题不严谨？

以Paul为例，为何我算的CPT PV是202698？（I/Y=5%，PMT=16265，N=20，FV=0）

你好老师， 这题里面 20%的比例为什么就very high 了呢， 原本配置了25% 已经降低5%了，而且sharp ratio是最大的，那么对风险的补偿也做到了最大，为什么不能选statement1呢？