Ava2024-07-09 15:09:10
AvaExcess spread中文是什么意思，超额的利差？它的benchmark是什么？原始定义是什么？还是说只是这段时间产生的超过原来利差的利差？所以是原始利差减去利率曲线变化的利差变化再减去信用风险带来的利差变化？
回答（1）
Simon2024-07-22 15:58:21
Simon同学，上午好。
excess spread就是一个spread的return，然后同时考虑了spread的变动和违约的损失。spread是直接给我们的，不用考虑benchmark是什么
如果是G-spread，那么benchmark是YTM国债，如果是I-spread，那么benchmark是swap rate，所以具体benchmark是什么，要根据给的spread来判断，但题目会直接给spread数值，所以benchmark是什么不重要。
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