Ava2024-07-09 15:13:54
Ava这里是默认excess return就是excess spread来衡量，他们都有同样的Rf和比较的benchmark？
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Simon2024-08-02 17:10:35
Simon同学，上午好。
excess spread就是一个spread的return，然后同时考虑了spread的变动和违约的损失。spread是直接给我们的，不用考虑benchmark是什么
如果是G-spread，那么benchmark是YTM国债，如果是I-spread，那么benchmark是swap rate，所以具体benchmark是什么，要根据给的spread来判断，但题目会直接给spread数值，所以benchmark是什么不重要。
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