天堂之歌

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CFA三级

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包含CFA三级传统在线课程相关提问答疑;

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想问一下,个人IPS真题2015年第一题的第一问,bequest不是遗产吗?为什么不包括community property继承下来的一半的钱?不应该加上6000000吗?

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原版书,reading 28,书后第8题。为什么不用,需要synthetic cash的金额,乘以(1+期间无风险利率),除以futures的β,price,multiplier来算?因为已经给出时间是3个月了。答案的做法不是应该是没给出时间的做法吗?

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老师,您好!按照洪老师的讲解思路,貌似计算结果跟ppt上的不一致?洪老师的思路与我们二级是相吻合的,而答案解析中折现用的是复利,最终算出0.0195。而老师折现是单利,最终算出是0.037。

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您好,我想问一个关于immunization的问题。immunization有两个条件,asset的pv等于liability的pv,asset的duration要等于liability的duration,同时满足的情况下,最好asset的dispersion要大于liability的dispersion,但我们又说structure risk is reduced by minimizing the dispersion of the bond position,所以在immunization的时候,dispersion是大一点好呢还是小一点的时候好?或者说在题目中选择一个最好的asset 来 cover liability,我们是选dispersion大的还是选dispersion小的?谢谢

已解决

请问老师,empirical duration为什么小于effective duration?两个不都是用真实数据得出的吗?

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请问case4中的第2题的repricing return 的-0.4%是怎么算的?是[(15-15.6)/15]/10,还是是[(15.6-15)/15.6]/10,为还是[(15.6-15)/15]/10呢?我倾向于第3种,因为认为15.6是current,15是历史,所以应该是15.6-15)/15,但是答案的过程像是第2种,而答案的数字像第2种,烦请解答,谢谢您

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请问,short butterfly是那种情形下用呢?

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不是说不能按account size么?我知道可以按order size,但这里不是写的是account 么?百题里的,说这个分配的做法是对的额

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如果确实是在备考的考生,用这个描述可以么?这个看起来怪怪的

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1.手指的地方,为什么对于发行人而言,callable bond 是long bond?issuer不应该是short bond么? 2.这几个衡量风险调整后收益的公式,maxdrawdown和capital at risk上面的R头顶上是个弯弯的符号,这个和SR上的平的符号有什么区别么? 3.手指的地方,为什么是divident yield?之前答疑问过synthetic是不是都用无风险,回答是都用无风险,为什么这里有div rate?

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