李同学2019-03-25 19:47:30
李同学课后题reading19question7,为什么答案中说portfolio variance是25%？怎么得来的
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Irene2019-03-26 09:35:29
Irene同学你好。
答案中，没有说是25%的total risk，只是说bond对于总风险的贡献应该是1/4.
case题干中，exhibit 3下面有一句话，说muller的客户的portfolio是一个four-asset class portfolio。因为在risk parity asset allocation中要求，每一类资产对于risk的贡献要相等，所以每一个portfolio对于总风险的contribution应该是25%（1/4）.
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