xys2019-03-26 08:03:54
xys老师说到用蒙特卡洛模拟出来不同的有效前沿是通过什么方式实现的，到底随机出来的是什么？ 他说随机不同的 expected r，sigma，rho是什么意思，是指随机出来很多很多有不同E（r），sigma的可投资资产，然后用他们去组成有效前沿么？然后取中间那条线？
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Irene2019-03-26 09:12:01
Irene同学你好。
一般情况下，随机出来的就是一个随机数，这个随机数可以作为分布的prob。比如说假设收益率服从正态分布，此时，知道了正态分布的累积概率（也就是随机数），就可以找到对应的X轴上的数，那么可以用这个数作为E(R)。做n次随机数，就可以得到n个不同的E(R)。
同样的道理，sigma或者rho都可以通过这个方式模拟出来。
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这个时候，每一次模拟都可以画出一条有效前言，然后对多条有效前沿取平均，得到的就是最后的efficient frontier。
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