李同学2019-03-25 17:49:52
李同学原版书课后题reading19question4，答案应该是B吧？给出的答案直接把return跟standard deviation的百分号去掉计算出来的结果是不对的
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Irene2019-03-25 18:16:02
Irene同学你好。
答案是对的呀。比如说portfolio 1 ： 13-0.005*1.5*24^2=8.68
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13%-0.005*1.5*(24%)^2
用这样的方法算出来的答案不一样，因为直接去掉百分号对结果是有影响的
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第9题也是这样
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同学你好。
你不能直接带百分号进去，因为0.005已经带了%号了，不然，utility function前面的系数不是0.005，而应该是1/2=0.5（可以参见CFA一级组合原版书Utility theory部分）。所以不能直接带入13%，而是应该带入13，这里是把百分号作为一个单位剔除，直接带入数字。
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