1.此题的Futures Price*CTD CF为何不等于CTD Price?2.此类提对于期货是否只有CTD的Duration，不会有Futures的duretion？所以这样我们在公式变化过程中的后半部分分母能否对CTD$替换为Futures price，前半部分分母直接用CTD的Duration？要不有Futures price用不上总觉得有些奇怪~

此题的FUTURE PRICE*CTD CFD为何不等于CTD PRICE?

请问老师，GIPS的计算是不是以考察计算为主啊？然后之前有一本很薄的白色讲义，但是老师上课讲的也不多，那本主要是什么作用呢

老师好。官网题。为什么说高频数据改善了样本的方差、协方差、和相关性，但是没有改善均值。另外，异步性实际具体指的是什么？——我举个例子，比如一个股票月度数据每月涨幅都是10%，改为周数据每周涨幅是2.5%，假设就这么平稳，1）然后没有改善均值我可以理解，但是怎么改善了方差、协方差、和相关性呢？2）这个情况下出现的异步性，具体指的是什么呢？听了两个老师讲课的内容，我都没具体明白。

请问书后习题第7题，题目里给出Cash flow weighting factor 就不用自己算时间比例了吧比如(31-t)/31

老师好，笔记里这里是不是错了？ PIC应该是指paid-in-capital / committed capital吧？

Reading 6 课后题目的第6题用的方法跟老师上课讲的不一样（非Dietz, modified Dietz and TWRR) 能解答一下吗?

老师好。评估数据低估波动率，低估相关性ρ，导致高配overalocation，并且高估多样化over estimate diversification。其中的“低估相关性”该怎么理解？其他我明白，就是低估相关性不明白

老师好。官网题。疑问我写在了截图里面，谢谢！

老师好。这问题我当时不明白，现在看到还是不明白，我自己写了一个3资产和3因子的，麻烦你看下对不对，谢谢！