185***992021-07-22 21:35:34
185***99老师好，这种题 总是 做不对，我总结了如下：题中背景说用一个月的forward对冲，每个月 rebalance一次，那么一个月 之前签订forward卖美元，所以一个月后现在 先用 spot rate 买回美元以平掉 之前敞口，因为是roll the currency hedge forward，所以 再站在现在 时点上再签订一个月到期forward卖美元。对吗？如果对的话我想问一下问什么再平掉之前敞口的时候不用一个月的forward而是 用spot rate？如果不对的话问题 在哪里 ？
回答（1）
Chris Lan2021-07-23 11:46:42
Chris Lan同学你好
逻辑上没有什么问题，你在到期的时候你的远期合约到期了，我们站在对冲外币的角度，我们是short forward。因此我们是卖出FC得到DC。
你得到了多少的DC多少在到期时点值多少外币，就要看当时的spot rate了。
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