冯同学2021-07-22 23:05:20
冯同学这个也不太理解 请详细解释 多谢
回答（1）
Nicholas2021-07-23 17:10:03
Nicholas同学，下午好。
ARCH模型使用来解决时间序列分析过程中的异方差问题。其中ηt表示由于残差项的异方差所带来的非预期收益，其应该符合正态分布。可进一步变形为讲义中后半部分公式，(𝛼+𝛽) 决定了t-1时点方差对t时点方差的解释力度，其非常接近于1。𝛽反映了非预期波动的影响。
加油，祝你顺利通过考试~
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