请问covered interest rate parity 和uncovered interest rate parity 有什么区别

请问futures price,futures contract prices,futures contract size 三者的区别

怎么我用ctd duration 计算出来是5.7万份，不是57份

请教这道题

请问这里这的两个定义的区别是什么？

请教R.4第9，10题

视频的最后三分钟无法播放

想问下课件P43页的第三题为什么三个月的年化收益率是15.5%，该怎么解释呢？

原版书中的这段话请老师解读一下

请问老师，如图公式的推演过程中，如题目中考虑了market value，就需要将公式中0.1m替换为FP_CTD/100 × 0.1m，这个替换并不是相等的替换，实际上是增加了（FP_CTD/100）这个乘数。我应该如何理解呢？谢谢老师。