undefinable2021-12-07 21:12:11
undefinable怎么我用ctd duration 计算出来是5.7万份，不是57份
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开开2021-12-08 13:21:29
开开同学你好，分母上的P_CTD应该是要考虑合约面值100，000.
如果把P_CTD理解为110.25的报价，那么分子上应该是futures 合约的价值。
即FP = P_CTD/100*100，000。
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还是没能理解，请老师写一遍计算过程，可以吗
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可以的，参见下图
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计算出来是59.6呢
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抱歉，旁边的CF笔误了，应该是0.814，已把上面的图片更新。
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