-
CFA三级
包含CFA三级传统在线课程相关提问答疑;
专场人数:1156提问数量:35260
为什么short inflation-linked bond就可以求得通胀因子。inflation-linked bond 不是也包含通胀吗?long的nominal treasuries 也是包含通胀,俩者相减通胀不是抵消了吗?
1、笔记150页上面的公式,为什么加的是TgTe,请老师再讲一下;2、151页三种双重征税的解决里,第一种和第三种想不太清有啥本质区别,不都是排除征过的税再征税么,具体区别在哪呢,另外为什么第三种不算是完美解决呢
已回答精品问答
- 老师,请详细讲解一下该科目LM3课后题的Q16,我主要对forward rate bias不太理解,谢谢。
- 第2题,AMC不就是公司版的Code and ethics吗?和个人的肯定不一样吧,作为公司怎么遵守个人的啊?如果公司可以遵守个人的,那还需要AMC做什么?
- 我的天呢,这道题到底咋做的,这个1.75%是每日波动率,是方差还是标准差?为什么要除12?崩溃😫有的地方的答案要乘ytm,有的地方不乘,到底咋个逻辑,崩溃暴走
- 为什么SD=DTS/OAS呢?
- 老师这里最后一句说错了吧? charged per transaction?不是per year吗
- 这里第三问,考虑了融券成本和股票股利后,套利利润这里的分析没太听懂,请老师再解释一下,谢谢!
- 请问老师,答案这句话如何理解:A short calendar spread is appropriate if the expectation is for a decrease in implied volatility or a big move in share prices that is not imminent. If a long calendar spread is implemented, the expectation is for a stable market or an increase in implied volatility. 谢谢
- 请问一下,vwap在算的时候,买单和卖单是不是各论各的,也就是说卖单有一个vwap,买单有一个vwap,是这样吗