Reading 10课后题，第22题，文章里描述SEK受最近央行货币政策调整的影响对EUR远期汇率出现贬值，但是EUR-denominated exposures are hedged with forward contracts,也就是说已经通过forward对冲掉SEK汇率变动带来的风险。我想这就意味着无论SEK贬值与否，（F-S）/S,里的F，都不会变动了，那为什么会增加roll yield呢？

接上一道题，看不懂

这道题不会，图太多，分两次传哈

老师这道题啥意思啊？解析没读懂

固收课后题reading 12 第25题，为什么对non-parallel change 没有immunize well. 虽然Market value 变化差异很大，但是Portfolio BPV 差异并不大。

请问r14原版书第76页，为什么各类spread的表述方式，都是反的：比如ASW是coupon-swap rate，但表述却是spread over MRR of fixed coupon ？

请问R14原版书例题6在计算债券A和B的values时，为什么要包含应计利息？

为什么OTM，implied volatility 大？这个怎么理解

原版书reading4里面的第166页最下面那个注解说的是啥意思啊老师，有点没太看懂，可以帮我解释一下吗？谢谢啦！

您好，R13冲刺笔记上册138页的cross-currency basis swap是什么意思？该页第三个图表的leg是什么意思？