嘟同学2022-03-09 17:10:39
嘟同学为什么OTM，implied volatility 大？这个怎么理解
回答（1）
开开2022-03-09 17:29:14
开开同学你好，用BSM定价的时候，假设不同strike price的option的波动率是相同的，按照道理说implied volatility应该是一条直线。但实际上，像外汇等资产的隐含波动率呈现出波动率微笑的形状。在存在volatility smile的情况下，OTM的put和OTM的call的隐含波动率都较高（高于ATM）。
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