请详解。用mac duration求money duration不得先求modified duration吗？那不得用mac duration/1+cash flow yield吗？这个题选项不对吧？

请详解

老师，这道官网题从哪里能看出短期利率要变得steeper？

请问structural model和reduced model的区别是什么？

这个题point 1不对吧？保险公司的liability又不确定。

老师，R3原版书对status quo bias的解释用到了errors of commission和errors of omission。而R27也提到了这两个术语（一类错误属于error of commission，二类错误属于error of omission）。老师，能否给讲讲，errors of commission和errors of omission分别是什么意思？

老师请讲解一下第9题，A为什么不对，C答案是什么意思

不是ig bond 对spread 更敏感嘛？

百题case7第二题：标价是USD/EUR的形式，担心EUR下跌，所以是short position. 当EUR相对USD升值，F>S, 说明卖的更贵了，应该是positive roll yield. 老师我的理解出错在哪里？遇到这种roll yield解题思路是什么？

请问R3课后题第10题，为什么标蓝的部分也属于status quo bias ？