冯同学2022-04-20 13:25:41
冯同学不是ig bond 对spread 更敏感嘛？
回答（1）
Chris Lan2022-04-21 11:31:40
Chris Lan同学你好
这个表述是正确的。
如果是高收益债券，在经济较差的时候利差本就会扩大，加上在这一时刻的资金流出（出逃）较多，利差进一步扩大；
这里讨论的是利差本身的变化，而不是利差变化对债券价格变化的敏感程度。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
那ig bond对spread变化更敏感嘛？
- 追答
-
同学你好
是的，这个结论是正确的。投资级债券对利率变化更敏感，而垃圾债更像个股票，他对利率没有这么敏感，原因是spread和基准利率是反向变化的，他们两者一结合就抵消了一部分yield的变化。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片