杨同学2022-04-20 13:53:19
杨同学老师请讲解一下第9题，A为什么不对，C答案是什么意思
回答（1）
Chris Lan2022-04-21 11:36:58
Chris Lan同学你好
A 这里描述的定义是针对QM的，而不是DM，即在发行的时候考虑投资者对债券的信用利差相关补偿。因为后期的信用利差会改变，DM会变，而不是在发行的时候；
C 如果是收益率曲线为平的，则G-spread应该是相较于基准收益率利差的部分，这个和C描述是相同的。收益率曲线是平的，意味着不同投资期限的yield是相同的，因此国债yield和企业债yield这两条平线之间的差就是G spread。
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