请详解 多谢

c为什么不行呢？买长卖短嘛，增加duration吗。c不也挺好

老师，请问原版书课后题材料中的SEK/CHF cross rate中的cross rate指的是什么意思？

老师，R10关于roll yield，以DC/FC的货币标价形式为例，如果是远期升水contango的话，roll yield=(F-S)/S。我不确定的是，上述公式里的F应该是t=0时签订的远期合约所约定的远期价格（F0），而S是t=T（也就是原远期合约到期）时的现货价格（ST）。由于此时roll yield是positive的，所以contango中的F大于S，其实指的是F0大于ST。老师，请问我理解的对吗？

老师，R14的第32题的解释没听懂，答案写的好乱，非常感谢

老师，请帮忙解答一下这道官网题，谢谢

资产本身的volatility越高，越容易偏离target，为什么需要越narrow的range？如果它动不动就要碰到，那不是应该宽一点，不然成本会高？

请问讲义中CDS下面positive basis的概念如何理解？”yieldspread in excessofcdsspread"

这个题立刻spread立刻扩大，那前面spread0不是要乘以time 0吗？那前面不就没有了吗 只用算后面两项？这个为什么还有呢？

R14的第29题这个1.82倍怎么计算出来的，还有duration neutral 是什么意思，怎么实现，我不懂