冯同学2022-04-21 11:49:48
冯同学这个题立刻spread立刻扩大，那前面spread0不是要乘以time 0吗？那前面不就没有了吗 只用算后面两项？这个为什么还有呢？
回答（1）
Nicholas2022-04-21 11:58:42
Nicholas同学，早上好。
同学的理解是正确的，目前没有勘误，修正了这里的答案如下，
该题考查计算Expected excess spread公式，因此是E [ExcessSpread] ≈ Spread0 – (EffSpreadDur × ΔSpread) – (POD × LGD)
A, BBB, and BB的E[ExcessSpread] 分别为0.90%, 1.00%, 0.25%。
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最后一项不是也要乘以t嘛？这个不用乘嘛？
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同学，早上好。
Expected excess spread return的三项中，仅第一项需要考虑时间问题，如果是题目中表述瞬时的概念，应当在第一项考虑，第三项是不考虑时间因素的。根据在原版书中的描述和课后题的解法中，目前的结论是这样，针对这部分的题目的确有点前后矛盾，目前还没有勘误，如果有最新勘误会更新。
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