宋同学2022-04-21 11:28:07
宋同学R14的第29题这个1.82倍怎么计算出来的，还有duration neutral 是什么意思，怎么实现，我不懂
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Nicholas2022-04-21 11:31:26
Nicholas同学，早上好。
Duration neutral是多空双方的BPV相同，因此这里的倍数也是因为多空双方的BPV相同而计算出的倍数，但是实际上这道题并不需要计算，
这里大环境下是经济衰退，那么信用利差曲线是短期扩大，长期缩窄，针对于信用利差扩大更多的高收益债券，买保护对冲风险；针对于信用利差缩窄更多的投资级债券，卖保护，并且在经济不好的这段时间投资者会更多投投资级债券。
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