冯同学2022-04-21 16:20:51
冯同学请详解 多谢
回答（1）
Nicholas2022-04-22 10:52:13
Nicholas同学，早上好。
这个题答案有点偏误，修正答案如下，
此题计算Excess spread，因此仅考虑两项，不考虑预期损失。此题未给出利率变化，因此不考虑，那么Excess spread仅为spread0，USD的Excess spread等权重平均后为2.125%。计算EUR时我们需要考虑汇率变化的影响，[1+(1.15%+3.25%)/2]*0.98-1=0.156%，等权重配置后为(2.125%-0.156%)/2=0.9845%。
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我能把汇率变化直接放在表格里吗？算出经过汇率变化以后的收益率变化，然后再运算
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同学，早上好。
可以的，不过是把公式变成了在表格中列示，逻辑相同。
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