casebook有电子版吗？网课用户如何获得？

官网The Epsilon Institute Case Scenario，这里alpha的公式为什么不是照片里的这样？为什么不是portfolio beta和benchmark beta相减？

The Epsilon Institute Case Scenario官网，这个题目可以解释一下吗？

关于伽马为什么都是正，老师在27分说因为随着标的资产价格上涨，call和put的德尔塔都会上涨（0到1或者-1到0），所以代表伽马都是正。这个解释怎么理解？伽马是代表的速度还是方向？

请问伽马是衡量德尔塔变化的速度吗？为什么call和put的伽马都是正的？这个怎么理解？是表示速度越来越快吗？

可否详细解释一下2013年(B)，谢谢

1.PPT里optionGREEK的表格里，关于标的资产对德尔塔call是正相关，对德尔塔put是负相关；但后面2页PPT又说The call delta increases from 0 to 1 as stock price increases.The put delta increases from −1 to 0 as stock price increases，即标的资产对两个德尔塔都是正相关。这两个地方的结论是冲突的，考试的时候怎么说，是正相关还是负相关？（我猜是德尔塔的正负号导致的，但是结论要一致，不然考试怎么答，而且与下面伽马的结论有关）

第11题没明白

老师：资产配置和fixed income这两门课的关系或框架我一直很模糊，内容有重叠，但好像侧重点又不一样？知识构架是混乱的。能区分一下asset allocation里的alm、AO与fixed income 里的LDI、AO的区别和各自的侧重点吗？重点是能梳理一下知识构架，非常感谢！

老师你好，这是官网上的practice 这里已经告诉整体asset 久期是7 为什么还要单独考虑其中固收的比重 又不是单独指出固收类的是久期7 再加权得到组合的久期