shirley2022-04-21 21:56:41
shirley1.PPT里optionGREEK的表格里，关于标的资产对德尔塔call是正相关，对德尔塔put是负相关；但后面2页PPT又说The call delta increases from 0 to 1 as stock price increases.The put delta increases from −1 to 0 as stock price increases，即标的资产对两个德尔塔都是正相关。这两个地方的结论是冲突的，考试的时候怎么说，是正相关还是负相关？（我猜是德尔塔的正负号导致的，但是结论要一致，不然考试怎么答，而且与下面伽马的结论有关）
回答（1）
Chris Lan2022-04-22 12:05:46
Chris Lan同学你好
1.PPT里optionGREEK的表格里，关于标的资产对德尔塔call是正相关，对德尔塔put是负相关；
这里当标的资产价格上升的时候，delta call是在上升的，因此两者确实是正相关。
而当标的资产的价格上升的时候，delta put是在向0走近的，因此他也是上升，确实也是正相关。
但在表格中，这里表述的delta是正值，或负值的意思，并不是正相关或负相关的意思。
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