原版书课后题R10第18题，答案从IRP角度理解，可是carry trade本来就是IRP不成立才做的不是么？如果未来IDR/USD升高，不是意味着美元在升值么，这样借入美元投IDR的收益不就被侵蚀了么？

想问一下为什么收固定支浮动的swap会增加duration 这里没太听懂 我看有回答说是因为固定利率的duration 大 浮动利率duration小 所以收-支＞0 但我仍无法理解 单纯利率为什么能有久期 能否从数学角度解释一下

我想问一下如果一个债券交易不活跃 没有活跃报价 那我想用dcf去算它的公允价值 应该采用的yield curve具体是什么呢 是十年国债ytm吗

22:27 从数学上看 MCTR是边际 边际的含义其实是一阶导数 所以只有很小变化的时候才适用 在这个基础上，ACTR直接把权重乘上去 ，应该是很不准确的，理论上不应该这么算才对呀？ 另外，一个资产的变化，对总体P也是有影响的，它也会影响σp，这种情况下这个两个公式是不是有点太粗糙了呀？

28：24， 老师说这里是每增加1%权重，风险增加11%。 那这里就应该是3.2*11.19%=33.3%啊； 反过来说，如果是3.2%*11.19%，那MCTR就不是增加百分之1权重下风险增加的值了，就变成权重变成1时风险增加的值了呀？

modified dietz吗这个是？

这里的有无对冲作用，怎么理解？

请问advisor only asset属于total firm assets嘛？

这里的推论没看懂，麻烦老师帮忙解答一下。

15:39 请问这里diversify stragtegy是什么含义？